00:54 Бабочка | |
| Попытки захватить вершины и основания может быть весьма дорогостоящим занятием, поскольку рынки склонны к продолжениям долгосрочных движений и ложным разворотам. С другой стороны, слепое вскакивание в существующий тренд также может привести к плохим результатам, поскольку рынки регулярно совершают коррекции. В данной статье мы рассмотрим торговую установку «бабочка», которая пытается решить вышеописанные проблемы, используя множественные Скользящие средние и контр-трендовые коррекции. ... Попытки захватить вершины и основания может быть весьма дорогостоящим занятием, поскольку рынки склонны к продолжениям долгосрочных движений и ложным разворотам. С другой стороны, слепое вскакивание в существующий тренд также может привести к плохим результатам, поскольку рынки регулярно совершают коррекции. В данной статье мы рассмотрим торговую установку «бабочка», которая пытается решить вышеописанные проблемы, используя множественные Скользящие средние и контр-трендовые коррекции. Описание модели Модель использует простую Скользящую среднюю (SMA) с периодом 10, которая является простой суммой последних 10 цен закрытия, разделенной на 10. Модель также использует и экспоненциальные Скользящие средние (EMA) с периодами 20 и 30. В экспоненциальных Скользящих средних текущим значениям цены придается больший вес, чем ценам за предыдущие периоды. Это отражает тот факт, что недавнее ценовое действие более актуально, чем более ранние цены. Однако, мы в данной статье не будем слишком углубляться в теорию вычисления Скользящих средних. Простая Скользящая средняя (SMA) дает вам истинную картину средней цены. Экспоненциальные Скользящие средние имеют тенденцию «догонять» цену быстрее. При этом, не обязательно одна лучше другой. Каждая имеет свои положительные стороны, и именно поэтому я использую их обе в этой торговой модели. Выбор параметров Я использую SMA с периодом 10, потому что это дает истинное представление средней цены за прошлые две недели (10 торговых дней). 20- и 30-периодная EMA дают грубое представление о работе за прошлый месяц и шесть недель, соответственно. Я предпочитаю экспоненциальные средние за эти более длительные периоды, поскольку они быстрее изменяются вслед за ценами. Это мои личные параметры, и каждый может подобрать свои собственные в зависимости от рыночного инструмента и личных предпочтений. Соответствующий порядок Скользящие средние имеют тенденцию следовать за ценой. Быстрые Скользящие средние (более короткие периоды) имеют тенденцию следовать наиболее близко к цене, в то время как более медленные Скользящие средние (более длительные периоды) имеют тенденцию сильнее отставать. Во время консолидаций, цена обычно колеблется выше и ниже Скользящих средних. Во время трендов, более быстрые Скользящие средние остаются выше более медленных Скользящих средних (и наоборот для нисходящих трендов). На представленном ниже графике Emulex обратите внимание, что во время консолидации, цена колеблется вокруг Скользящих средних и, сами Скользящие средние не расположены в каком-либо определенном порядке. Однако, как только цена начинает развивать тренд, 10-дневная SMA поднимается (и остается) выше 20-дневной EMA, а 20-дневная EMA поднимается (и остается) выше 30-дневной EMA. Я рассматриваю взаиморасположение 10SMA > 20EMA > 30EMA как «соответствующий порядок» восходящего тренда. Наоборот, для нисходящего тренда в качестве «соответствующего» будет следующий порядок Скользящих средних: 10SMA < 20EMA < 30EMA. 
Дневной график Emulex. Порядок Скользящий средних во время консолидации и трендов. Рыночные циклы Определение цели Что такое Интернет трейдинг | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |
